Всем привет! С вами снова Глебов Александр Сергеевич — ведущий алготрейдер проекта AKRA Futures robots. Анализ работы роботов для автоматической торговли криптовалютами на Binance за июнь показал, что они способны адаптироваться к непростым рыночным условиям и ценовым виражам. Июль стал для них настоящим испытанием. Хотя некоторые торговые роботы отработали в минус, совокупный PNL команды за июль составил 20,3892%, что является достаточно хорошим показателем в биржевой торговле. Сейчас я разберу подробно результат работы каждого робота.
Робот AAVEUSDT
В июне он принес нам прибыль в размере 32,51200001 USDT, но в этом месяце аннулировал весь прошлый профит (profit) и ушел в небольшой минус, зафиксировав месячный убыток на уровне 33,83799999 USDT.
Почему это произошло? Все минусовые сделки были зафиксированы, когда курс криптовалютного актива резко менялся более чем на 7%. В прошлом месяце с пятипроцентными рывками курса бот отлично справлялся и извлекал из этого неплохой профит (profit). Однако столь резкие шатания курса в сочетании с осторожностью бота привели к нескольким ректам (rekt) — он закрывал сделки, защищаясь от еще большего убытка.
Нужно ждать, пока он скорректирует свой алгоритм и оптимизируется к торговле в условиях высокой волатильности курса. С другой стороны, такая торговля более рискованная, а базовым императивом всех ботов в команде является недопустимость рисков. Не вижу здесь пока ничего критичного — у всех бывают неудачи.
Робот ADAUSDT
Как и рассмотренный выше «коллега», этот робот в июле сработал в минус, зафиксировав убыток в размере 16,3291 USDT. С учетом прошлого дохода в 15,6912 USDT он фактически вышел в ноль по итогам двух месяцев.
Почему так случилось? С 13 июля начались резкие колебания курса ADAUSDT на Binance, причем это были мощные движения интрадей (intraday), отреагировать на которые адекватно не способен ни трейдер-человек, ни робот. Также анализ показывает, что причиной пары убыточных сделок стала продажа актива в моменты бычьего тренда. Здесь неправильно отработал один из индикаторов, в результате чего бот не смог верно спрогнозировать ценовое движение. В будущем он учтет эту ошибку.
С учетом хаотичного движения криптовалютного курса бот на Binance по итогам месяца отработал неплохо, хоть и ушел в небольшой минус. В таких рыночных условиях немалая часть трейдеров, не говоря уже про автоматических советников, обычно доводит ситуацию до маржин колла (margin call) и слива депозитов по стоп-ауту (stop out). ADAUSDT удалось выкрутиться, хоть и с незначительной просадкой.
Робот ALGOUSDT
Бот учел все ошибки за предыдущий торговый период, выйдя по итогам июля на прибыль в размере 8,72058 USDT. Хотя тренд, как и в прошлом месяце, оказался неустойчивым — в нем было немало скачков вверх и хаотичных движений между медведями и быками.
Что характерно, несмотря на преобладающую тенденцию к повышению цены актива, все открываемые роботом сделки на покупку оказались неоправданными, зато «селить» ему удалось — все ордера SELL получились прибыльными. Бот заключал их в течение торгового дня, хотя за прошлый период торговля интрадей (intraday) у него получилась, мягко говоря, провальной.
На примере криптобота ALGOUSDT мы видим, что он действительно способен обучаться и адаптироваться к ситуации, меняя алгоритмы торговли. Ему совсем немного не хватило для выхода в плюс по общему итогу двух месяцев, но у этого робота ещё всё впереди.
Робот ALICEUSDT
Крипторобот в июле поработал гораздо продуктивнее, чем в июне, показав итоговый профит в 28,72790001 USDT. Однако парочку ректов (rekt), как и в прошлый раз, он поймал. Причём один раз рект (rekt) был просто необходим, поскольку за весь период цена актива так и не достигла желаемого уровня, а если бот и дальше холдил (hold) бы ордер, то по итогам месяца ушел бы в минус.
Анализ графика за июль показывает, что робот ALICEUSDT смог адаптироваться к торгам в условиях высокой волатильности курса, а некоторые серьезные скачки он даже обратил в свою пользу. В конце месяца ему удалось сорвать изрядный куш, поставив на коррекцию курса, который всего за пару дней подскочил почти на 20%.
Что касается пары крупных неудачных сделок, то их причина кроется в неверно выбранных точках входа, которые пришлись на моменты разворота тренда. В этом нет ничего страшного, ведь роботы эффективно учатся на собственных ошибках.
Робот ATAUSDT
Показав в прошлом месяце результаты выше среднего на Binance, бот ATAUSDT продолжил тенденцию и в июле достиг прибыльности в размере 18,0377 USDT. Хотя за весь период торговли он выдал всего два удачных ордера, суммарный профит от которых и перекрыл все неудачи.
С начала месяца криптовалютная пара показывала устойчивый бычий тренд, лишь ближе к окончанию периода сделав крутой вираж и выйдя впоследствии на коррекцию. Именно на коррекции крипторобот и сыграл, найдя идеальную точку входа и вовремя зафиксировав прибыль до разворота цены.
По серии неудачных сделок можно судить, что ATAUSDT все так же недостаточно адаптируется для торговли интрадей (intraday) в периоды флэта (flat) и закрывает сделки, опираясь на ошибочные паттерны. Но улучшения в работе программы по сравнению с предыдущим месяцем видны.
Робот DOGEUSDT
В июле криптобот оказался в два раза продуктивнее, чем в прошлом периоде, зафиксировав месячную прибыль на уровне 18,64572001 USDT. За месяц было найдено 84 точки входа, хотя и не все из них оказались удачными. Курс криптовалюты в этом месяце был относительно стабильным с преобладающими боковыми движениями. В таких условиях даже профессиональные трейдеры часто допускают ошибки, а бот справился весьма неплохо.
По сравнению с прошлым месяцем торговый алгоритм криптобота заметно улучшился, хотя некоторые ошибки в анализе все же проскакивают. Например, в середине месяца он поймал целую серию минусов в моменты просадки, хотя в среднесрочной перспективе график показывал явный бычий настрой.
Стоит отметить, что криптовалютная пара DOGEUSDT за счет своей популярности среди трейдеров торгуется относительно ровно: без качелей, разворотов, а тем более корнеров. Поэтому прибыльность торговли здесь должна быть основана не на удаче, а на точном математическом расчете и тщательном теханализе на основе нескольких инструментов, что у нашего бота получилось.
Робот NEARUSDT
Бот улучшил свои прошлые показатели, выйдя в июле на доходность 41,72500001 USDT. Это очень хороший результат, особенно если учесть, что во второй половине месяца курс криптовалютной пары подскочил на 30%. Роботу удалось оперативно перестроиться, поймать тренд и даже сорвать изрядный куш на росте криптовалюты.
Примерно равное количество удачных и неудачных ордеров указывает на то, что бот придерживается стратегии торговли, основанной на минимизации рисков. Он достаточно активно ведёт себя в периоды высокой волатильности курса, значит, ему достаточно входных данных для проведения теханализа и выявления паттернов.
Конечно, стратегия торговли NEARUSDT на Binance еще далека до совершенства. Однако нет оснований вмешиваться в алгоритм робота, а тем более его останавливать — пускай продолжает обучаться самостоятельно. Пока у него это получается неплохо.
Робот RUNEUSDT
Этот бот почти в два раза побил прошлый рекорд доходности, выйдя в июле на показатель 74,879 USDT. Хотя курс криптовалюты скакал, причём довольно серьёзно, в пике доходя до 40%. Из-за этого многие трейдеры, торгующие криптой самостоятельно, потеряли часть своих депозитов.
Криптобот отлично отработал на качелях (swing) — входил в сделку именно в момент разворота и два раза поднял солидный куш. Зато минусовая доходность по сделкам была зафиксирована в моменты боковых движений, когда тренд был неясен и роботу не удавалось нарисовать внятных графических фигур.
Несмотря на среднюю активность, бот RUNEUSDT отлично показал себя по итогам месяца. Есть небольшие недостатки в торговле в периоды флэта (flat), зато пики были отработаны превосходно. В нем чувствуется агрессивный характер истинного скальпера.
Робот XLMUSDT
Средняя доходность этого робота за прошедший месяц сменилась крупным провалом по итогам июля. Бот наторговал в минус на 27,59066997 USDT, заключив всего одну удачную сделку. Это при условии, что волатильность криптовалютной пары была ещё ниже, чем в прошлом месяце.
В основном график рисовал только флэтовые движения без резких скачков и отскоков. Этим и можно объяснить возникшую проблему: в таких рыночных условиях построить вменяемый график уровня поддержки−сопротивления практически нереально, а скользящая средняя здесь тоже приносит мало пользы, поэтому торговля превращается в игру в рулетку.
Говорить о недостаточной оптимизации бота пока рано. Пассивность криптотрейдеров по этой криптовалютной паре стала главной причиной того, что робот не смог найти ни один знакомый паттерн. Ошибки в торговле тоже важны для обучения бота — их анализ поможет ему оптимизироваться гораздо быстрее.
Выводы
В июле боты отработали на Binance неплохо и дали профит, превышающий уровень прибыли ПАММ-счетов классических бирж. Конечно, были удачные и неудачные сделки, некоторые из роботов умудрились уйти в минус, но в этом и заключается преимущество командной работы, хотя команда и несколько поредела.
