Здравствуйте! Меня зовут Глебов Александр Сергеевич, я ведущий алготрейдер проекта AKRA Futures robots. Сервис алгоритмической торговли криптовалютами на Binance успешно прошел испытания на реальных торговых счетах, и по итогам июня 2022 года криптоботы показали совокупный PNL 73,0035%. Конечно, не все алгоритмы сработали «в плюс», но для биржевой торговли это норма. Даже у трейдеров нередко бывают неудачные дни и недели, а роботы AKRA Futures robots — такие же трейдеры, только с искусственным интеллектом, и еще они анализируют ситуацию и выставляют ордера гораздо быстрее.
Мы с моей командой алготрейдеров подготовили краткий анализ месячной эффективности каждого торгового робота AKRA Futures robots на Binance с разбором преимуществ и недостатков алгоритмов. Убедитесь сами в прозрачности торговли криптовалютой нашими ботами и в их высокой эффективности.
Как торгуют работы
В торговле криптовалютами на бирже Binance мы одновременно задействовали 11 роботов. Каждый из них торгует одной парой в рамках заданного алготрейдерами алгоритма. Главное преимущество такой схемы в диверсификации рисков: даже если один из роботов уйдет в минус, за счет дохода других просадка торгового депозита будет компенсирована. Именно это в корне отличает сервис AKRA Futures robots от многочисленных торговых советников и роботов, работающих на одного трейдера в соло-режиме. Сейчас расскажу, как это выглядит на практике.
Робот AAVEUSDT
Суммарная прибыльность этого робота составила 32,51200001 USDT по всем сделкам за июнь и это несмотря на 14 минусовых ордеров. Максимальная прибыль была зафиксирована 18 и 23 июня на качелях, когда курс криптовалютной пары менялся более чем на 5%. Максимальный убыток — 1 июня, который был зафиксирован по открытой в конце прошлого месяца сделке.
ИТОГ: бот AAVEUSDT сработал в этом месяце отлично, показателем доходности приблизившись к уровню опытного трейдера, торгующего на криптобирже Binance с момента ее основания.
Робот ADAUSDT
Этот робот торговал в июне не так интенсивно, но все же ему удалось зафиксировать прибыль в размере 15,6912 USDT. За время торгов он заключил всего 10 неудачных сделок. Все они были перекрыты пятеркой удачных ордеров, составленных как на понижение, так и на повышение цены актива.
ИТОГ: робот сработал в плюс, что уже отлично. Было немного активности, так как волатильность ADAUSDT оказалась высока, а бычьи тренды попеременно сменялись медвежьими. В таких рыночных условиях боты не рискуют.
Робот ALGOUSDT
Этот алгоритм показал себя не с лучшей стороны: итоговый убыток за месяц зафиксирован в размере 9,55855 USDT. Всему виной частые качели — такие периоды высокой волатильности делают затруднительной торговлю интрадей (intraday trading). Боту удалось зацепить одну успешную сделку, давшую более 22 USDT прибыли в итоге, но для коррекции минусовых ордеров этого оказалось недостаточно.
ИТОГ: ALGOUSDT не то чтобы не справился, просто он еще недостаточно изучил рынок и не смог работать в условиях высокой волатильности актива. Со временем он обучится и сможет определять гораздо больше паттернов, так как запоминает все свои ошибки и удачи.
Робот ALICEUSDT
Этот криптобот показал средний результат прибыльности в 5,40120002 USDT, однако мало кто из трейдеров-новичков на Binance по итогам месяца сможет удержать такую планку. Конец месяца завершился тройкой серьезных неудач, причина которых в развороте цены, которая отрезала путь к прибыли и зафиксировала убытки.
ИТОГ: робот ALICEUSDT отторговал месяц в плюс на уровне уверенного трейдера-середнячка, что уже неплохо.
Робот ATAUSDT
В июне бот ATAUSDT принес суммарную прибыль в 12,9141 USDT, а все это благодаря двум мощнейшим сделкам в начале и в третьей декаде месяца. Они с лихвой перекрыли 17 неудачных ордеров, большая часть которых пришлась на периоды относительно спокойного тренда с незначительными боковыми движениями (flat).
ИТОГ: напрашивается вывод, что ATAUSDT неплохо оптимизировался на торговлю шортами (short) в условиях высокой волатильности активов, а вот для отрисовки паттернов в периоды флэта (flat) ему пока недостаточно данных. Однако время покажет, ведь проводится постоянное самообучение торгового робота, и в будущем он сможет лучше распознавать боковые движения.
Робот AVAXUSDT
В июне этот бот не смог ничем нас порадовать: всего три сделки, из которых одна зафиксировала убыток в 11,6 USDT. Что характерно, убыточный ордер был заключен в начале месяца, а дальше подобного не происходило. Значит, робот учел эту ошибку и начал игнорировать похожие паттерны, что уже неплохо. Остается только подождать, когда он научится находить удачные фигуры на графике, а это уже дело времени.
ИТОГ: июнь для AVAXUSDT выдался откровенно неудачным, хотя излишней волатильности криптопары не наблюдалось. Малое количество сделок однозначно указывает на то, что бот попросту не узнал ни один из появившихся на графике паттернов.
Робот AXSUSDT
В этом месяце бот показал средние результаты, зафиксировав прибыль в размере 4,15 USDT. Фактически за месяц у бота была только одна минусовая и одна плюсовая сделка, которая перекрыла как убытки, так и комиссию Binance за удерживание открытых ордеров.
ИТОГ: слабая активность криптобота указывает на недостатки технического анализа — он попросту не смог найти нужную точку входа в рынок. Хотя плюсовая сделка во время коррекции после пикирования показывает, что бот сумел отлично адаптироваться к кардинальным изменениям на рынке.
Робот DOGEUSDT
Dogecoin — популярная среди криптотрейдеров Binance и других бирж валюта, и мы просто не могли пройти мимо нее. Результат оказался вполне неплох: суммарный месячный профит составил 9,99683002 USDT. Сделки шли с переменным успехом, но даже заметная просадка курса в середине месяца не сбила настройки нашего бота: он сумел оперативно перестроить свой алгоритм и сорвать пару неплохих кушей на падении тренда.
ИТОГ: бот DOGEUSDT активно торговал весь месяц и в общем отработал неплохо. Конечно, ему еще есть чему поучиться, особенно при затяжных медведях и быках, но это придет со временем.
Робот NEARUSDT
Этот криптобот также отработал в плюс с доходностью на уровне 14,085 USDT. Однако при торговле была пара опасных моментов, когда в середине месяца робот два раза словил рект (rekt) и ушел в минус. Хотя в период стабилизации курса и появления затем устойчивого медвежьего тренда бот отлично отработал, заключив несколько выгодных ордеров.
ИТОГ: NEARUSDT показал себя отлично и даже сумел приспособиться к новому криптовалютному курсу и его движениям.
Робот RUNEUSDT
Этот бот однозначно заслуживает пальму первенства по итогам за июнь. Его доходность зафиксирована на уровне 46,843 USDT, а обеспечила ее серия успешных сделок во второй половине месяца. Что характерно, прибыльные ордера криптобот заключил на фоне BullRun, когда преобладающие быки разогнали курс, то есть он сумел оперативно приспособиться к новым рыночным условиям и обернул их себе на пользу. Это указывает на его превосходную оптимизацию.
ИТОГ: RUNEUSDT при небольших месячных объемах торгов обеспечил максимальный профит всего за 6 сделок.
Робот XLMUSDT
Этот робот показал себя неплохо, за месяц выйдя на суммарную прибыльность 6,80787001 USDT. Однако два профита было всего в середине месяца, потом, по мере роста курса криптовалютой пары, бот сливал одну сделку за другой. Поскольку происходило это при устойчивом бычьем тренде и небольшом боковом движении, то ошибки в прогнозах легко объяснить — в распоряжении бота мало исторических данных для выявления оптимальной точки входа.
ИТОГ: нужно анализировать торгового робота XLMUSDT дальше, но здесь видна ошибка определения паттернов. Хотя в его распоряжении есть множество инструментов, некоторые криптовалюты ведут себя «нелогично», что затрудняет технический анализ.
Выводы
Не стоит брать суммарные июньские итоги работы криптоботов AKRA Futures robots за эталон. В других месяцах прибыль может быть и ниже, но в любом случае именно за счет командной работы на Binance она в разы превысит ставку по депозитам, что по критериям большинства инвесторов является стабильными инвестициями.
Также не стоит акцентировать внимание на некоторых промахах и ошибках торговых роботов: даже киты криптобиржи терпят крупные неудачи. Пока роботы попросту не знают все паттерны, а чтобы обучиться, им нужно некоторое время. Здесь важно отметить, что только к нашим ботам наиболее точно подходит термин «обучение», а не «программирование», так как в процессе торговли они учатся на своих ошибках. Лишь в критических ситуациях (которые даже теоретически маловероятны) можно остановить работу бота, если видно, что его оптимизации явно недостаточно, либо текущие рыночные условия вышли за границы шаблонов.
Если же торговый робот не смог обучиться, а также не поддается оптимизации, то мы его удаляем. Как и зачем это делается, обязательно расскажу позже.
